Advanced Models in Value-At-Risk Assessment
U monografiji su analizirani problemi modelovanja koncepta vrednosti pod rizikom (VaR), kao tehnike za vrednovanje izloženosti tržišnom riziku učesnika na finansijskim tržištima. Dat je detaljan prikaz tradicionalnih i naprednih modela koji se koriste za procenu VaR-a. Posebno je analiziran pristup teorije ekstremnih vrednosti koji je u našoj stručnoj javnosti nedovoljno poznat a koji značajno pospešuje performanse modela VaR. Rad je jedan o prvih istraživačkih poduhvata koji se bavi analizom teorije ekstremne vrednosti iz aspekta procene oba kraja raspodele finansijskih prinosa. Ovakav pristup je i od posebnog praktičnog značaja.
Detaljni podaci o knjiziNaslov: Advanced Models in Value-At-Risk Assessment
Izdavač: Задужбина Андрејевић
Strana: 76 (cb)
Povez: meki
Pismo: latinica
Format: 17 x 24 cm
Godina izdanja: 2011
ISBN: 978-86-7244-990-7